Problemática de Negocio y Tecnológica asociada al ciclo de gestión de los instrumentos financieros derivados:
- Complejidad funcional y tecnológica del ciclo de vida de los derivados.
- Tratamiento tradicional de la operativa de carácter manual, fundamentalmente soportado en herramientas ofimáticas.
- Multiplicidad de procesos de cálculo-recálculo asociados al ciclo de vida de un derivado.
- Escasa integración en las aplicaciones-soluciones tradicionales de administración/back-office de derivados del ciclo de vida del contrato con el resto de aplicaciones y procesos generadores de inputs o receptores de los outputs de este ciclo de vida.
- Limitada disponibilidad en el mercado (o elevadísimo coste, tanto de adquisición como de implantación y mantenimiento) de aplicaciones-soluciones que gestionen eficientemente la administración del ciclo de vida de los instrumentos financieros derivados.
Enfoque de solución de ÁlamoConsulting:
El equipo de profesionales de ÁlamoConsulting ha creado una Solución funcional y tecnológicamente muy robusta orientada a automatizar y racionalizar la administración de los derivados:
- Generación de una Solución, con enfoque de Asistente, que resuelve el ciclo de vida completo de la administración de un Instrumento Financiero Derivado con una secuencia lógica de la operativa.
- Aplicación en .NET, y de coste acotado, que soporta toda la funcionalidad y procesos de cálculo requeridos para la gestión del contrato de derivados.
- Facilidad de integración con el resto de aplicaciones de back-office.
- Aplicación con una interfaz y navegación sencilla para su uso amigable por los usuarios de las distintas Áreas de Negocio y Soporte de una Entidad Financiera.
- Generación en la aplicación, como hecho diferencial, de la información necesaria para el resto de procesos críticos de la entidad, fundamentalmente la Contabilidad y el Reporting a las entidades supervisoras (integración completa con la Solución SIRBE).
Resultados obtenidos y beneficios aportados:
Generación de una Solución de implantación sencilla y con un amplio portfolio de funcionalidades:
- Gestión (alta y modificación) de la contrapartida; Alta y Modificación de Contratos;
- Administración de Datos Auxiliares (cobros/pagos de nominales e intereses, valores razonables de los derivados, tipos de cambio de divisas contado y a plazo; modificaciones de tipos de interés…) con sus correspondientes procesos asociados (cálculo valor razonable, recálculo de calendarios de cobros y pagos, recálculo del calendario de periodificación de intereses …);
- Reclasificación de Operaciones; Cálculos Periódicos sobre Contratos; Otros Procesos y Utilidades Contables;
- Outputs complementarios de la Solución de Derivados de ÁlamoConsulting (ficheros contables, informes, ficheros para SIRBE, etc.).